Trading System Förväntad Kalkylator

Hur man beräknar förväntan på ditt Forex Trading System. September 14th, 2013.Her är en kort manuell hur man beräknar förväntan på din Forex trading strategy. Expectancy är en enkel formel som du kan använda för att bestämma hur pålitlig din Forex trading system är Du borde gå tillbaka och titta på alla dina affärer som var lönsamma mot alla dina förlorande affärer. Beräkna sedan hur lönsamt dina vinnare var kontra hur mycket dina förlorare kostade dig. Om du inte har denna statistik kan du också skriva ut ditt system på historiska data. Här är förhoppningsformeln. W betyder Genomsnittlig Vinnande Handel L betyder Genomsnittlig Förlorande Handel P betyder Procentandel Win Ratio. Example Du har gjort 10 affärer Sex av dem var vinnande affärer och 4 förlorade affärer Det betyder att ditt procentuella vinstförhållande är 6 10 eller 60 Om dina sex affärer gav dig en vinst på 2.400, då är din genomsnittliga vinst 2.400 6 400 Om dina förluster var endast 1 200, då är din genomsnittliga förlust 1.200 4 300 Använd dessa siffror till förväntningsformeln E. 1 400 300 x 0 6 1 0 40 eller 40. I det här exemplet är förväntan på ditt handelssystem 40. Det betyder att din handelsstrategi kommer att returnera 40 cent per dollar som handlas på lång sikt. karakteriseras som en fördelning av R-multiplarna som genererar förväntan är helt enkelt medelvärdet eller genomsnittet, R-multipel genererat. Men vad betyder det exakt. En kort översikt över risk och R-multiplar. Om du har läst något av Dr Tharp s böcker, du vet nu att det är mycket effektivare att tänka på vinster och förluster i dina affärer som ett förhållande mellan den initiala risken som tagits R. Låt oss bara gå över det igen kort, though. One av de riktiga hemligheterna Av handelssucces är att tänka när det gäller risk-till-belöningsförhållanden varje gång du handlar. Fråga dig själv innan du tar en handel, vad är risken för denna handel. Den potentiella belöningen är värd för den potentiella risken. Så hur mår du bestämma den potentiella risken för en handel väl, när du anger någon handel, bör du förskräcka min punkt pekar på vilken du kommer ut ur handeln för att bevara din kapital. Utgångspunkten är den risk du har i handeln eller din förväntade förlust. Till exempel om du köper ett 40 lager och bestämmer dig för att komma ut om det faller för att 30, då är din risk 10. Risken du har i en handel heter R Det bör vara lätt att komma ihåg eftersom R saknar risk R kan representera din risk per enhet, som i exemplet är 10 per aktie, eller det kan representera din totala risk Om du köpte 100 aktier av aktier med risk för 10 per aktie skulle du ha en total risk på 1.000. Behöver du tänka i förhållande till risk-till-belöningsförhållanden Om du vet att ditt totala initiala Risken på en position är 1 000, du kan uttrycka alla dina vinster och förluster som ett förhållande till din initiala risk. Om du till exempel gör en vinst på 2 000 2 x 1000 eller 20 andel, är din vinst 2 r Om du gör en vinst av 10 000 10 x 1000, din vinst är 10R. Samma sak fungerar för förluster Om du förlorar 500, är ​​din förlust 0 5R Om du förlorar 2000 kommer din förlusten är 2R. Men vänta kan du säga hur kan jag få en 2R förlust om min totala risk var 1000. Väl, kanske du inte höll ditt ord om att ta 1000 förlust och misslyckades med att gå ut när du skulle ha Kanske marknaden gapped Ner mot dig Förluster större än 1R hända hela tiden Ditt mål som näringsidkare eller som investerare är att behålla dina förluster vid 1R eller mindre Warren Buffet, som är känt för många som världens mest framgångsrika investerare, säger den första investeringsregeln är att inte förlora pengar Men det är inte särskilt användbart råd för dem som försöker skapa en meningsfull riskram för sin handel. Trots allt upplever Warren Buffet förluster En mycket bättre version av hans regel skulle vara, behåll dina förluster till 1R eller Mindre. När du har en serie vinster och förluster uttryckta som riskbelöningsförhållanden, vad du egentligen har är vad Van kallar en R-multipelfördelning. Följaktligen kan något handelssystem karakteriseras som en R-multipelfördelning. Hitta det att tänka på t raderingssystem som R-multipla distributioner hjälper dig verkligen att förstå ditt system och lär dig vad du kan förvänta dig av dem i framtiden. Så vad har allt detta att göra med förväntan? Enkelt medelvärdet av en uppsättning nummer av ett system s R-multipelfördelning är lika med systemets förväntningar. Expectancy ger dig det genomsnittliga R-värdet som du kan förvänta dig från ett system över många affärer. På annat sätt beräknar förväntan hur mycket du kan förvänta dig att göra i genomsnitt per dollar riskerad , över ett antal branscher. I hjärtat av all handel är det enklaste av alla begrepp som bottenlinjen resulterar i att visa en positiv matematisk förväntan för att handelsmetoden ska vara lönsam Chuck Branscomb. Så när du har en fördelning av branscher att analysera kan du se på vinsten eller förlusten som genereras av varje handel när det gäller R hur mycket var vinst och förlust baserat på din initiala risk och avgöra huruvida systemet är ett lönsamt system. Låt oss titta på ett exempel. systemet har en förväntan på 2R vilket innebär att du på lång sikt kan förvänta dig att du gör två gånger vad du riskerar, baserat på tillgängliga data. Observera att du bara kan få en bra bild av ditt system s förväntad när du har minst trettio affärer att analysera För att verkligen få en tydlig bild av systemets förväntningar, borde du faktiskt ha någonstans mellan 100 och 200. Så i den verkliga världen av investeringar eller handel, beräknar förväntan dig nettoresultatet eller förlust du kan förvänta dig över ett stort antal enskilda enheter Om det totala antalet pengar som förlorats är större än det totala beloppet du har fått, är du en nettoförlorare och negativ förväntan. Om det totala summan av pengar som uppnåtts är större än den totala summan av pengar som förlorats, du är en nettovinnare och har en positiv förväntning. Till exempel kan du ha 99 förlorade affärer, varje kostar dig en dollar, för en total förlust på 99 Men om du hade en vinnande handel på 500 , Du skulle ha ett nettoförlust på 401 500 les s 99 trots att bara en av dina affärer var en vinnare och 99 av dina affärer var förlorare. Vi slutar vår definition av förväntan här, eftersom det är ett ämne som kan bli mycket mer komplext. Van Tharp har skrivit utförligt i det här ämnet Det är ett av de grundläggande begreppen som han lär ut När du blir mer och mer bekant med R-Multiples, positionering och systemutveckling blir förväntan mycket lättare att förstå. För att säkert behärska konsten att handla eller investera är det bäst att Lära och förstå allt detta material Det kan verka komplicerat ibland men vi uppmuntrar dig att fortsätta När du verkligen förstår det och arbetar för att behärska det, kommer du att katapulera dina chanser till verklig framgång på marknaderna. Det bästa stället att lära dig mer om det här ämnet. Introduktion till E-learning Course Positionering. Hur bestämmer du hur mycket du borde riskera på din nästa handel. Risk för mycket och du kan spränga ditt konto Risk för lite och en stor seger vann inte ens betala för din middag . Thr Tharp s Introduktion till positioneringsstrategier Kursen innehåller audiovisuella och interaktiva inlärningsaktiviteter som förklarar detta komplicerade ämne i tydliga och lättförståeliga termer. Du kommer att lära dig grunderna för positioneringsstrategier och den dramatiska skillnaden som de kan göra i dina resultat. Eftersom Kursen är en introduktion till positioneringsstrategier, den täcker grundläggande material och erbjuder en bra början på processen att förstå och utnyttja koncepten och innehåller material om förståelse av förväntan, inklusive exempel. Boken Den Definitiva Guide till Positiv Dimensioner täcker mycket omfattande material och går in i teknisk djup på många områden Som namnet antyder är det verkligen ganska definitivt Men vissa människor finner positioneringsstrategier för att vara ett komplicerat ämne och har svårt att förstå och tillämpa idéerna från boken, så vi utvecklade denna e - kurs för två primära grupper av personer som hörsvisa visuella lärare som lär sig mer effektivt av en instruktion alla format som är fulla av interaktiva funktioner och de som inte är intresserade av de djupare tekniska aspekterna av positioneringsstrategier men inser att en introduktion till ämnet fortfarande skulle hjälpa deras handel. Denna kurs är perfekt för upptagna yrkesverksamma som behöver ett praktiskt sätt att förstå risk och hur man behåller förluster till ett minimum. Vi ser en naturlig kursstudie som börjar med e-kursen och sedan gå vidare till den slutgiltiga guiden. Du kommer också att lära dig mycket om att posera limning när du spelar Positiv Dimensions Trading Simulering Spel De första tre nivåerna är gratis. Resten av Tharp Think Concepts. Perfectionism, spel, onödiga förluster, inte att kunna dra avtryckaren. Det här är bara några av de problem som handlare står inför på marknaderna varje dag. Vad orsakar oss Att tänka på det här sättet och hur kan vi lära oss att bli bättre och mer lönsamma näringsidkare mer. Alla letar efter Heliga Grailen på marknaderna Hur hittar du det ideala handelssystemet, aktie tha T kommer att ta av eller den ena stora vinnaren med ditt namn på den. Det finns hundratals, om inte tusentals, handelssystem som fungerar Men de flesta kommer efter att ha köpt ett sådant system inte att följa systemet eller handla det exakt som det var avsett Varför inte läsa mer. Risk för de flesta verkar vara en obestämbar rädslabaserad term, det är ofta likadant med sannolikheten för att förlora eller andra kan tycka att de är involverade i terminer eller alternativ är riskabelt. Van s definition är helt annorlunda än Vad många tycker om att läsa mer. Positionering är den del av ditt handelssystem som talar om hur mycket Hur många aktier eller kontrakt ska du ta per handel. Dålig positionering är orsaken till nästan varje förekomst av kontoblowouts läs mer. Efter ett antal av år som undersökte strategier för positionering, utvecklade Dr Van Tharp en proprietär åtgärd av kvaliteten på ett handelssystem som han kallar systemkvalitetsnummer eller SQN more. The marknaden är inte skyldig dig eller någon stor rikedom The mar Ket retar emellertid ibland ett stort antal människor med till synes enkla vinster under bubblor och andra manier bara för att ta bort dem igen Om du är seriös om att vara en bra näringsidkare måste du närma dig handeln med samma nivå om noggrannhet som du skulle vilja närma sig på alla höga nivåer, läs mer. Om du inte redan är abonnent, överväg att prenumerera på Van Tharp s veckovisa e-post. Varje vecka får du informativa artiklar, handelstips och en månatlig uppdatering om marknadsvillkor Du får också de senaste idéerna från Van innan någon annan. Det kostar inte och vi delar inte din information. Klicka här. Försäljning 101 Expectancy. Expectancy tillsammans med positionsbestämning är förmodligen de två viktigaste faktorerna i handel som investerar framgång. Tyvärr mest Folk har aldrig ens hört talas om konceptet Utan de 30 eller så handelsböcker jag har läst några få till och med berör någon aspekt av pengarhantering Endast en av de handfulla böckerna som diskuteras e Xpectancy Enkelt uttryckt är förväntan det genomsnittliga beloppet du kan förvänta dig att vinna eller förlora per dollar i riskzonen. Här är formeln för expectancy. Expectancy Sannolikhet för Win Genomsnittlig Sannolikhet för förlust genomsnittlig förlust. Som ett exempel säger vi att en näringsidkare har Ett system som producerar vinnande affärer 30 av tiden Den näringsidkarens genomsnittliga vinnande handelsnät 10, medan förlorade affärer förlorar 3 Så om han handlade 10 000 ställen skulle hans förväntan vara. 0 3 1000 0 7 300 90.Så trots att det här systemet producerar att förlora affärer 70 så är förväntan fortfarande positiv och därmed kan näringsidkaren tjäna pengar över tiden. Du kan också se hur du kan få ett system som producerar vinnande affärer majoriteten Av tiden men skulle ha en negativ förväntan om den genomsnittliga förlusten var större än den genomsnittliga vinsten. 0 6 400 0 4 650 - 20. Faktum är att du kan komma med några scenarier som skulle ge dig en positiv eller negativ förväntan. Det intressanta är att de flesta av oss skulle känna sig bättre med ett system som gav mer vinnande Handel än förlorare De allra flesta människor skulle ha mycket problem med det första systemet ovan på grund av vår naturliga tendens att vilja vara rätt hela tiden. Vi kan dock bara se de två exemplen att andelen vinnande affärer inte är Den viktigaste faktorn för att bygga ett system Som Dr Van K Tharp påpekar. Ditt handelssystem borde ha en positiv förväntning och du borde förstå vad det betyder. Den naturliga bias som de flesta människor har är att gå efter höga sannolikhetssystem med hög tillförlitlighet. Vi alla ges denna förspänning att du behöver vara rätt Vi lärs i skolan att 94 procent eller bättre är ett A och 70 eller under är misslyckande Inget under 70 är acceptabelt Alla letar efter hög tillförlitliga inmatningssystem, men det förväntar sig ancy som är nyckeln Och den verkliga nyckeln till förväntan är hur du kommer ut ur marknaderna, inte hur du får in. Hur du tar vinster och hur du går ur ett dåligt läge för att skydda dina tillgångar. Förväntan är verkligen det belopp du ska göra på medeltal per dollar riskerad Om du har en metod som gör dig 50 cent eller bättre per dollar riskeras, så är det fantastiskt De flesta människor don t Det betyder att om du riskerar 1000 som du får göra i genomsnitt 500 för varje handel som är genomsnittliga vinnare och förlorare tillsammans. I handeln med finansiell frihet Dr Tharp definierar följande fyra komponenter av förväntan I samma avsnitt av boken diskuterar Dr Tharp också hur storleken på dig som investerar kapital och din positioneringsmodell måste övervägas tillsammans med förväntad Jag ska prata om positionering i ett annat inlägg, men jag rekommenderar starkt att du läser Tharp s bok för en grundlig förståelse av dessa begrepp. Rännsamhet, eller vilken procentandel av tiden du tjänar pengar. Den relativa storleken på dina vinster jämfört med dina förluster. Dina kostnader för att göra en handelskommission glida. Hur ofta får du möjlighet att handla. Det fjärde objektet i den listan är en mycket viktig och ofta förbisedd aspekt av handeln Om du hade två system som båda hade samma positiva Förväntan, låt oss säga 100, systemet som producerade mer affärer skulle tjäna mer pengar över tiden Till exempel producerar system A 3 affärer per vecka medan system B producerar 10 affärer per vecka. Efter bara en vecka hade B gjort 1000 medan A bara skulle har gjort 300 Gary B Smith har diskuterat detta tidigare. Jag tänker på mitt eget kapital som inventering I det avseendet är mitt mål att maximera inte vinst per dollar, men vinst per dollar per dag I huvudsak försöker jag göra en liten andel på min kapital varje dag men sammansatt det beloppet så snabbt som möjligt. Och i en annan artikel sa Gary. Q Vilken aspekt av handeln tog dig längst till att lära dig. GBS Jag säger att mitt eget kapital är detsamma som en återförsäljare s inventering Din Vinst per bit gör inte tm Om du aldrig vänder på din inventering Och din omsättning spelar ingen roll om du förlorar pengar på varje försäljning Vad som är viktigt är omsättningen tider vinst per bit. Det är samma koncept som jag försöker söka på min handel, jag börjar med 1 och vill ta reda på hur man snabbt kan göra det till 10 De flesta fokuserar på att köpa ett lager på 20 och sälja det vid 40 och de bryr sig sällan hur länge det tar dem att göra det. Men om jag då kan köpa 10 20 aktier och Sälja dem var och en med 10 vinster, jag är på väg framåt om jag fortsätter att förena mitt eget kapital. För att ta reda på vikten av storleken på ditt eget kapital och positioneringsstorlek ska jag använda en del av en snöbollskampmetafor som Tharp använder i sin bok. Tänk dig att du gömmer dig bakom en stor snöväg Någon kasta snöbollar på din vägg och ditt mål är att hålla din vägg så stor som möjligt för maximal skydd. Däremot indikerar metaforen omedelbart att väggens storlek är mycket Betydande variabel Om väggen är för liten kan du nt undviker att träffas Men om väggen är massiv kommer du förmodligen inte att bli slagen. Storleken på ditt initiala eget kapital är lite som väggens storlek. Faktum är att du kanske anser att din startkapital är en vägg av pengar Som skyddar dig Ju mer pengar du har, förutsatt att alla andra variabler är ovanstående komponenter av förväntan är desamma, desto mer skydd kommer du att ha. Nu kan du föreställa dig att den som kastar snöbollar på dig har två olika slags snöbollar, vita snöbollar och svarta snöbollar Vita snöbollar är lite som att vinna affärer De håller sig helt enkelt till snöväggen och ökar dess storlek. Imagine att svarta snöbollar löser snö och gör ett hål i väggen som motsvarar deras storlek. Du kanske tänker på svarta snöbollar som antisnow Således, om många svarta snöbollar kastades på väggen, det skulle snart försvinna eller åtminstone ha mycket hål i det. Svarta snöbollar är mycket som att förlora affärer som de flipper bort vid din säkerhetsmur. Fortsätt fortsätta s går igenom läsaren genom olika scenarier och möjligheter Som tanke på de relativa storlekarna på snöbollarna i varje färg Vad händer med din vägg efter att ha blivit träffad av några svarta klippblock av snö Eller överväger hur snabbare snöbollar påverkar väggen du kan se hur viktigt varje aspekt av förväntan är samt den enorma betydelsen av både mängden eget kapital, storleken på din vägg och positionering som bestämmer storleken på snöbollarna. Exekvering, positionering och andra aspekter av penninghantering är långt Viktigare än att upptäcka det heliga grannregistreringssystemet eller indikatorn s Tyvärr är inmatningsteknik där de flesta böcker och pratarhuvud fokuserar sin uppmärksamhet. Du kan ha det största stockplockningssystemet i världen, men om du inte tar hänsyn till dessa pengarhanteringsfrågor Får inte ha några pengar kvar för att handla systemet Att ha ett system som ger dig en positiv förväntan ska vara i förgrunden Ront i ditt sinne när man sätter ihop en handelsplan.